Fluxos de alta empurram a relação put-call do Bitcoin para o mínimo de 2021

A proporção de posições abertas put-call do Bitcoin caiu para o nível mais baixo este ano devido ao aumento da atividade nas chamadas ou apostas otimistas.

A proporção caiu para 0,51 na segunda-feira, atingindo o mínimo desde 25 de dezembro e estendendo a queda desde a alta de julho de 0,67, mostram dados fornecidos pela empresa de pesquisa de derivados de criptografia Skew.

De acordo com o feed do Twitter do Skew, cerca de 2.000 contratos de opção de compra de bitcoin com preço de exercício de $ 140.000 e data de vencimento em 31 de dezembro mudaram de mãos no domingo. Volume semelhante foi observado na chamada de vencimento de dezembro com preço de exercício de $ 200.000.

“Toda essa atividade em chamadas trouxe a relação put-call para baixos no acumulado do ano”, Tuitado enviesado na segunda-feira. Uma opção de compra dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar o ativo subjacente a um preço predeterminado em ou antes de uma data específica. O comprador de uma chamada compra essencialmente seguro contra movimentos de alta, pagando um prêmio ao vendedor. Uma opção de venda dá ao comprador o direito de vender.

Dados compartilhados pelo balcão de balcão Paradigm e empresa de análise Genesis Volatility mostram que investidores compraram opções de compra de 6 de agosto por $ 44.000 e, simultaneamente, venderam opções de compra a $ 50.000, um chamado bull call spread, semana passada, puxando as posições abertas de put-call proporção para baixo.

O bull call spread envolve a compra de opções de compra ao preço de mercado à vista, abaixo ou acima, e a venda de um número igual de opções de compra com o mesmo vencimento a um preço de exercício mais alto.

É uma estratégia de risco e recompensa limitada, projetada para se beneficiar de um aumento no ativo subjacente. O lucro máximo é obtido se o ativo expirar igual ou acima do preço de exercício da opção de compra, ou seja, $ 50.000, neste caso, no dia de liquidação. A perda máxima é limitada ao prêmio líquido pago durante o estabelecimento da estratégia. Ele é obtido subtraindo a compensação recebida pela venda da chamada de $ 50.000 do prêmio pago pela compra da chamada de $ 44.000.

Traders também compraram vencimento em setembro call spreads em $ 64.000- $ 124.000 strikes na semana passada. Outras métricas que medem a volatilidade implícita ou diferencial de preço entre opções de compra e opções de venda também pintam um quadro de alta.

Pela primeira vez em quase 10 semanas, as inclinações das opções de venda de curto, médio e longo prazo estão exibindo valores negativos, um sinal de que as opções estão atraindo maior demanda ou preços do que as opções de venda.

O Bitcoin está sendo negociado atualmente perto de US $ 38.500, representando uma queda de 1,7% no dia.

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